预期倒向随机微分方程
概率论
2014-06-30 v2
摘要
在本文中，我们讨论了一类新的微分方程，我们称之为预期倒向随机微分方程（anticipated BSDEs）。在这些方程中，生成元不仅包含解在当前时刻的值，还包含未来的值。我们证明了这些预期 BSDEs 具有唯一解，建立了其解的比较定理，并揭示了它们与随机微分延迟方程之间的对偶性。
关键词
引用
@article{arxiv.0705.1822,
title = {Anticipated backward stochastic differential equations},
author = {Shige Peng and Zhe Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.1822},
year = {2014}
}
评论
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/08-AOP423 the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)