一类前向-后向随机微分方程流的短时间可解性
概率论
2020-04-28 v2
摘要
受时间不一致随机控制问题的启发，我们引入一类新型耦合前向-后向随机系统，即前向-后向随机微分方程流。它们由单个前向 SDE 与连续统个 BSDE 组成，这些 BSDE 定义于不同时间区间并通过均衡条件相连。我们在一般框架下给出均衡解的概念并证明方程的短时间适定性。我们还考虑离散化流，证明其均衡解逼近原解，并给出收敛速率估计。
引用
@article{arxiv.1902.11178,
title = {Small-time solvability of a flow of forward-backward stochastic differential equations},
author = {Yushi Hamaguchi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.11178},
year = {2020}
}
备注
20 pages