指数矩条件下二次半鞅倒向随机微分方程
概率论
2012-08-07 v1
摘要
在本文中，我们在指数矩条件下，为具有凸生成元的二次半鞅倒向随机微分方程(BSDEs)提供了存在性、唯一性和稳定性结果。我们证明了BSDE解的鞅部分定义了一个真实的测度变换，并给出了一个例子，表明驱动子的逐点收敛不足以在我们的框架内保证稳定性结果。
引用
@article{arxiv.1101.2582,
title = {Quadratic Semimartingale BSDEs under an Exponential Moments Condition},
author = {Markus Mocha and Nicholas Westray},
journal= {arXiv preprint arXiv:1101.2582},
year = {2012}
}
备注
28 pages