具有随机终端时的二次 BSDE 与无穷维椭圆型 PDE
概率论
2013-10-21 v2
摘要
本文研究当生成元 F(t,Y,Z) 关于 Z 具有二次增长时，具有不一定有界或有限的随机终端时的一维倒向随机微分方程 (BSDE)。我们证明了此类 BSDE 有界解的存在唯一性，并在无穷时域情形下证明了其对参数的正则依赖性。所得结果随后被应用于证明 Hilbert 空间中椭圆型偏微分方程温和解的存在唯一性。
引用
@article{arxiv.0704.1223,
title = {Quadratic BSDEs with random terminal time and elliptic PDEs in infinite dimension},
author = {Philippe Briand and Fulvia Confortola},
journal= {arXiv preprint arXiv:0704.1223},
year = {2013}
}