具有凸生成元与无界终端条件的二次 $G$-BSDE

Ying Hu; Shanjian Tang; Falei Wang

具有凸生成元与无界终端条件的二次 $G$-BSDE

概率论 2021-01-28 v1

作者: Ying Hu , Shanjian Tang , Falei Wang

摘要

在本文中，我们首先研究由 $G$ -布朗运动驱动的、具有无界终端值的一维二次倒向随机微分方程（ $G$ -BSDE）。借助 Briand 和 Hu [4] 的 $\theta$ -方法与非线性随机分析技术，我们提出一种逼近过程，在生成元为凸（或凹）且终端值为任意阶指数矩时证明存在唯一性结果。最后，我们还建立了具有对角二次生成元的多维 G-BSDE 的适定性。

关键词

二次 BSDE $G$-布朗运动无界终端条件凸生成元存在唯一性 $\theta$-方法

引用

@article{arxiv.2101.11413,
  title  = {Quadratic $G$-BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions},
  author = {Ying Hu and Shanjian Tang and Falei Wang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2101.11413},
  year   = {2021}
}

备注

23 pages

具有凸生成元与无界终端条件的二次 $G$-BSDE

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关键词

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