由 $G$-Brownian motion驱动的无限时段二次型逆向随机微分方程

Yiqing Lin; Yifan Sun; Falei Wang

由 $G$-Brownian motion驱动的无限时段二次型逆向随机微分方程

概率论 2025-09-09 v1

作者: Yiqing Lin , Yifan Sun , Falei Wang

摘要

本文旨在证明由 $G$ -Brownian motion ( $G$ -Brownian motion)驱动的无限时段逆向随机微分方程（ $G$ -BSDEs）在二次发生器下的良好可解性。为此，我们提供了具有无界系数的线性 $G$ -BSDEs的完整显式解构造，并在二次假设下采用线性化方法。此外，建立了有限时段和无限时段 $G$ -BSDEs的比较定理。

引用

@article{arxiv.2509.05706,
  title  = {Infinite horizon quadratic backward stochastic differential equations driven by $G$-Brownian motion},
  author = {Yiqing Lin and Yifan Sun and Falei Wang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2509.05706},
  year   = {2025}
}

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