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由 G-布朗运动驱动的双反射倒向随机微分方程与带双障碍的全非线性偏微分方程

概率论 2024-03-28 v2

作者: Hanwu Li , Ning Ning

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摘要

本文引入一种新方法来研究由 G-布朗运动驱动的反射倒向随机微分方程（G-BSDE）。我们的方法通过一族具有单调递减下障碍的惩罚化反射 G-BSDE 来逼近解。采用该方法，我们在已知最弱的条件下建立了双反射 G-BSDE 解的适定性，并首次揭示了其与带双障碍的全非线性偏微分方程之间的关系。

关键词

双反射倒向随机微分方程 G-布朗运动惩罚化反射 G-BSDE 适定性全非线性偏微分方程双障碍

引用

@article{arxiv.2008.09973,
  title  = {Doubly Reflected Backward SDEs Driven by G-Brownian Motions and Fully Nonlinear PDEs with Double Obstacles},
  author = {Hanwu Li and Ning Ning},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2008.09973},
  year   = {2024}
}