G-Brown 运动驱动的遍历 BSDE 及其应用

Mingshang Hu; Falei Wang

G-Brown 运动驱动的遍历 BSDE 及其应用

概率论 2017-01-13 v4

作者: Mingshang Hu , Falei Wang

摘要

本文研究了一类由 G-Brown 运动驱动的新型倒向随机微分方程，称为遍历 G-BSDEs。首先，通过一种新的线性化方法给出了无限时域 G-BSDEs 的适定性。其次，建立了完全非线性椭圆偏微分方程的 Feynman-Kac 公式。此外，引入了一种新的概率方法来证明全空间上椭圆 PDE 粘性解的唯一性。最后，我们获得了 G-EBSDE 解的存在性，并陈述了一些应用。

关键词

遍历 G-BSDEs G-Brown 运动无限时域 Feynman-Kac 公式完全非线性椭圆偏微分方程粘性解概率方法

引用

@article{arxiv.1407.6210,
  title  = {Ergodic BSDEs driven by G-Brownian motion and their applications},
  author = {Mingshang Hu and Falei Wang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1407.6210},
  year   = {2017}
}

备注

27 pages, better references

G-Brown 运动驱动的遍历 BSDE 及其应用

摘要

关键词

引用

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