具有跳跃和时间依赖性的遍历 BSDE
概率论
2015-11-11 v2 最优化与控制
计算金融
摘要
本文研究了正向动力学由取值于可分 Hilbert 空间的带 L\'evy 噪声的非自治（时间周期系数）Ornstein-Uhlenbeck 随机微分方程 (SDE) 的解给出的情形下的遍历倒向随机微分方程 (BSDE)。我们建立了无限时域折现 BSDE 存在唯一有界解。随后，我们利用消失折现法并结合耦合技术，获得了该遍历倒向随机微分方程 (EBSDE) 的马尔可夫解。我们还在某些增长条件下证明了唯一性。最后给出了应用实例，特别是风险厌恶型遍历最优控制和不确定性下的电厂评估。
引用
@article{arxiv.1406.4329,
title = {Ergodic BSDEs with jumps and time dependence},
author = {Samuel N. Cohen and Victor Fedyashov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.4329},
year = {2015}
}