基于 Ergodic 分布的 BSDE 及其关于有限时段分布依赖 BSDE 长期行为的应用
概率论
2025-12-01 v1
摘要
在证明 ergodic 分布相关 backward stochastic differential equations (BSDE) 在 underlying McKean--Vlasov SDE 的强和弱耗散 regime 下存在唯一性之后，我们利用这一新框架来探讨基于有限时段的分布依赖 BSDE 的长期行为。最后，我们将结果应用于求解一个 ergodic McKean--Vlasov 随机控制问题，并研究有限时段 McKean--Vlasov 随机控制问题价值函数的长期行为。
引用
@article{arxiv.2511.22192,
title = {Ergodic distribution dependent BSDE and application to long-time behavior of finite horizon distribution dependent BSDE},
author = {Kaplan Desbouis and Adrien Richou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2511.22192},
year = {2025}
}