非马尔可夫框架下的有限 horizon 鲁棒脉冲控制及相关的反射 BSDE 系统
最优化与控制
2021-03-31 v1
摘要
我们考虑一个有限 horizon 下的鲁棒脉冲控制问题，其底层不确定性源于由布朗运动驱动的、受脉冲与连续控制的泛函随机微分方程（FSDE）。我们假设控制者通过脉冲作用于系统，而对抗方（自然）通过连续控制起作用。我们寻找弱解，这引导我们考虑一个由顺序互连的、具有随机 Lipschitz 系数的斜反射倒向随机微分方程（RBSDEs）组成的系统。我们应用 Picard 迭代方法证明了该 RBSDE 系统解的存在性。唯一性则通过将极限与辅助脉冲控制问题相联系而得到。
引用
@article{arxiv.2103.16272,
title = {Finite Horizon Robust Impulse Control in a Non-Markovian Framework and Related Systems of Reflected BSDEs},
author = {Magnus Perninge},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.16272},
year = {2021}
}