未来预期如何影响金融部门？预期建模、无限时域(受控)随机FBSDE与随机粘性解
概率论
2016-09-29 v1
摘要
在本文中，我们研究了一类由具有随机系数的各种连续时间未来预期模型所激发的无限时域全耦合前向-后向随机微分方程(FBSDEs)。在标准的Lipschitz和单调性条件下，借助压缩映射原理，我们建立了适应解的存在性、唯一性、比较性质以及对参数的依赖性。通过著名的四步方案的推广，我们进一步建立了其与无限时域拟线性后向随机偏微分方程(BSPDEs)的联系，从而引出了平稳随机粘性解的概念。作为该框架的应用，还提供了此类FBSDEs最优控制问题的随机最大值原理。
引用
@article{arxiv.1609.08708,
title = {How do future expectations affect the financial sector? Expectations modeling, infinite horizon (controlled) random FBSDEs and stochastic viscosity solutions},
author = {Xanthi-Isidora Kartala and Nikolaos Englezos and Athanasios N. Yannacopoulos},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.08708},
year = {2016}
}