随机最优切换与具有相互关联障碍的变分不等式系统
最优化与控制
2023-03-09 v2 概率论
摘要
本文研究无穷 horizon 下与最优多模式切换问题相关联的具有相互关联障碍的 个变分不等式系统。我们的主要结果是该系统粘性意义下连续解的存在唯一性。主要结果的证明强烈依赖于变分不等式系统与具有斜反射的反射倒向随机微分方程（RBSDEs）之间的联系，后者将通过 Feynman-Kac 公式来刻画。我们无穷 horizon RBSDEs 系统的主要特征是它的各分量通过生成元与障碍相互关联。
引用
@article{arxiv.2112.10881,
title = {Stochastic optimal switching and systems of variational inequalities with interconnected obstacles},
author = {Brahim El Asri and Imade Fakhouri and Nacer Ourkiya},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.10881},
year = {2023}
}
备注
34 pages