具有互连障碍的偏微分方程组的粘性解与多模式切换问题
最优化与控制
2012-11-22 v2 系统与控制
摘要
本文研究了一个具有互连障碍的 m 个变分偏微分不等式组在粘性意义下解的存在性和唯一性。该系统的一个特例是马尔可夫最优 m 状态切换问题的确定性版本的验证定理。切换成本函数是任意的。该问题与能源市场中发电厂的估值相关。主要工具是带斜反射的反射倒向随机微分方程组的概念。
引用
@article{arxiv.1104.2689,
title = {Viscosity solutions of systems of PDEs with interconnected obstacles and Multi modes switching problems},
author = {Said Hamadène and Marie-Amélie Morlais},
journal= {arXiv preprint arXiv:1104.2689},
year = {2012}
}
备注
36 pages