与切换问题相关的拟变分不等式系统
概率论
2019-10-10 v2
摘要
我们证明了与切换问题相关的拟变分不等式系统弱解的存在性，该切换问题的动力学由与半 Dirichlet 形式相关联的算子驱动，并带有测度数据。我们用具有斜反射的反射倒向随机微分方程（BSDEs）系统的解来给出解的随机表示。作为副产品，我们证明了切换问题中最优策略的存在性，并展示了收益函数的正则性。
引用
@article{arxiv.1609.02221,
title = {Systems of quasi-variational inequalities related to the switching problem},
author = {Tomasz Klimsiak},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.02221},
year = {2019}
}