带斜反射的BSDE系统及相关最优切换问题
概率论
2018-11-21 v2
摘要
我们考虑带càdlàg上障碍与由递增连续函数驱动的从下方斜反射的倒向随机微分方程系统。我们的方程定义在具有满足通常右连续性与完备性假设之滤波的一般概率空间上。我们假定对满足Mokobodzki型条件。我们证明了对于可积终值与可积拟单调生成元解的存在性。给出了在最优切换问题上的应用。
引用
@article{arxiv.1712.05391,
title = {Systems of BSDEs with oblique reflection and related optimal switching problems},
author = {Mateusz Topolewski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.05391},
year = {2018}
}