切换问题中所涉反射BSDE离散时间近似的收敛速率
概率论
2018-06-28 v2
摘要
在本文中，我们证明新的收敛结果，改进了Chassagneux、Elie和Kharroubi [Ann. Appl. Probab. 22 (2012) 971--1007]关于多维斜反射BSDE离散时间近似的结果。这些BSDE出现在切换问题研究中，由Hu和Tang [Probab. Theory Related Fields 147 (2010) 89--121]考虑，并被Hamad\`ene和Zhang [Stochastic Process. Appl. 120 (2010) 403--426]以及Chassagneux、Elie和Kharroubi [Electron. Commun. Probab. 16 (2011) 120--128]推广。我们的主要结果是在Lipschitz设定下获得的收敛速率，且对生成元的结构条件与斜反射BSDE解存在唯一性所需条件相同。
引用
@article{arxiv.1602.00015,
title = {Rate of convergence for the discrete-time approximation of reflected BSDEs arising in switching problems},
author = {Jean-François Chassagneux and Adrien Richou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.00015},
year = {2018}
}
备注
Some errors are corrected. In particular, the representation for the scheme given by Proposition 3.3 was modified