带斜反射的对角二次倒向随机微分方程与最优切换
概率论
2021-11-17 v1
摘要
本文致力于研究带斜反射的对角二次倒向随机微分方程。利用惩罚方法，我们通过给出一些精细的先验估计证明了解的存在性。我们进一步通过验证解的第一个分量确实是二次 BSDE 切换问题的值函数来得到唯一性。此外，我们给出了可解性的一个推广，并将我们的结果应用于研究泛函随机微分方程的风险敏感切换问题。
引用
@article{arxiv.2111.08602,
title = {Diagonally quadratic BSDE with oblique reflection and optimal switching},
author = {Peng Luo and Mengbo Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2111.08602},
year = {2021}
}