一维反射倒向随机微分方程的最优切换问题及相关的斜反射多维倒向随机微分方程
概率论
2013-04-03 v2 最优化与控制
摘要
本文研究了一维反射倒向随机微分方程（简称RBSDEs）的最优切换问题，其中生成元、终端值和障碍函数均以正成本进行切换。值过程由一组具有斜反射的多维RBSDEs系统刻画，该系统的存在唯一性并非平凡，因此我们对其进行了仔细研究。存在性分别通过Picard迭代法和惩罚法两种方法证明，但所需条件有所不同。唯一性则通过两种表示方式证明：一是作为一维RBSDEs最优切换问题的值过程，二是作为切换与停止随机微分博弈的均衡值过程。最后，我们将切换后的RBSDE解释为一种实物期权。
引用
@article{arxiv.0810.3176,
title = {Optimal Switching of One-Dimensional Reflected BSDEs, and Associated Multi-Dimensional BSDEs with Oblique Reflection},
author = {Shanjian Tang and Wei Zhong and Hyeng Keun Koo},
journal= {arXiv preprint arXiv:0810.3176},
year = {2013}
}
备注
39 pages