零和切换博弈、反射倒向随机微分方程系统与具有双边互联障碍的抛物型偏微分方程
概率论
2020-06-30 v1
摘要
在本文中，我们研究了一个零和切换博弈及其验证定理，该定理可用具有双边互联障碍的反射倒向随机微分方程（简称RBSDEs）系统或同样具有双边互联障碍的抛物型偏微分方程（简称PDEs）系统来表达。我们证明了每个系统都有唯一解。然后我们证明了该博弈具有值。
引用
@article{arxiv.2006.15883,
title = {Zero-sum Switching Game, Systems of Reflected Backward SDEs and Parabolic PDEs with bilateral interconnected obstacles},
author = {Said Hamadène and Tingshu Mu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.15883},
year = {2020}
}