一种处理含脉冲控制与HJBI方程的随机微分博弈的BSDE方法
最优化与控制
2021-04-08 v3
摘要
本文关注有限时间horizon上、基于正倒向随机微分方程框架且双方均采用脉冲控制的零和随机微分博弈。借助BSDE方法，特别是Peng随机倒向半群概念的方法，我们证明了博弈上下值函数的动态规划原理。进而证明上下值函数是带双障碍的Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程的唯一粘性解。作为推论，唯一性意味着上下值函数重合，且博弈存在值。
引用
@article{arxiv.1903.07986,
title = {A BSDE Approach to Stochastic Differential Games Involving Impulse Controls and HJBI Equation},
author = {Liangquan Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.07986},
year = {2021}
}
备注
To appear in Journal of Systems Science and Complexity