涉及脉冲控制与双障碍拟变分不等式的随机微分博弈
概率论
2012-06-26 v2
摘要
我们研究了一个有限时间 horizon 内双方均采用脉冲控制的二人零和随机微分博弈。该博弈的 Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs (HJBI) 偏微分方程表现为一个双障碍拟变分不等式，因此两个障碍是隐式给出的。我们证明了上值函数与下值函数重合；事实上，通过随机微分博弈的动态规划原理，我们表明它们是 HJBI 方程的唯一粘性解，从而证明了该博弈存在值。
引用
@article{arxiv.1206.1219,
title = {Stochastic differential games involving impulse controls and double-obstacle quasi-variational inequalities},
author = {Andrea Cosso},
journal= {arXiv preprint arXiv:1206.1219},
year = {2012}
}