连续时间有限 horizon 双人零和最优切换博弈的概率验证定理
最优化与控制
2018-06-04 v1 概率论
摘要
本文研究有限 horizon 上的连续时间双人零和最优切换博弈。利用具有相互关联障碍的双反射倒向随机微分方程(BSDE)理论，我们证明该博弈在玩家的切换控制中存在值与均衡。
引用
@article{arxiv.1806.00345,
title = {A probabilistic verification theorem for the finite horizon two-player zero-sum optimal switching game in continuous time},
author = {Said Hamadène and Randall Martyr and John Moriarty},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.00345},
year = {2018}
}
备注
18 pages