Skorohod 方程与具有两个反射壁的 BSDE
概率论
2011-10-28 v1
摘要
我们求解了一类其生成元依赖于反射所致阻力的双重反射倒向随机微分方程（BSDE），推广了 Qian 和 Xu 关于单壁反射 BSDE 的近期工作。随后，我们得到了该反射 BSDE 的存在唯一性及连续依赖性定理。
引用
@article{arxiv.1110.0422,
title = {Skorohod equation and BSDE's with two reflecting barriers},
author = {Soufiane Aazizi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1110.0422},
year = {2011}
}