关于可选半鞅及两个反射调节屏障的随机微分方程
概率论
2022-02-28 v1
摘要
在本文中,我们引入了一类新的具有两个反射屏障的 Skorokhod 问题,其中驱动过程与屏障的轨迹均为右有限左有限。我们证明了该问题在确定性情形下具有显式的唯一解。随后,我们将该结果应用于研究关于可选半鞅的反射随机微分方程解的存在唯一性。研究在一个不一定满足通常条件的概率空间上进行。
引用
@article{arxiv.2202.12862,
title = {Stochastic differential equations with respect to optional semimartingales and two reflecting regulated barriers},
author = {Astrid Hilbert and Imane Jarni and Youssef Ouknine},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.12862},
year = {2022}
}