带默认时间和不规则屏障的反射型 BSDE 的良定性：关于最优控制的一个应用
概率论
2026-05-07 v1
摘要
我们考虑在由一维布朗运动和默认过程生成的滤槽中，带默认时间和可选屏障的反射型后向随机微分方程（RBSDE）。我们假设屏障的轨迹具有左右有限极限。通过采用修改的罚函数方法，我们在系数满足准 Lipschitz 条件时提供了存在唯一性结果。除此之外，在屏障轨迹沿停时右上半连续性假设的条件下，我们将此类 RBSDE 的状态过程表述为与之关联的非线性 -期望下的最优停止问题的值函数。
引用
@article{arxiv.2605.04359,
title = {Well-posedness of reflected BSDEs with default time and irregular barrier: An application to optimal control},
author = {Badr Elmansouri and Mohamed El Otmani},
journal= {arXiv preprint arXiv:2605.04359},
year = {2026}
}