一般滤波下障碍非右连续的反射倒向随机微分方程
概率论
2018-12-20 v1
摘要
我们证明了反射倒向随机微分方程（RBSDE）在具有下障碍时的解的存在唯一性，该下障碍被假设为右上半连续但在支持布朗运动 与独立泊松随机测度 的滤波中未必右连续。该结果通过运用过程一般理论中的某些工具（如可选强（但不一定右连续）上鞅的 Mertens 分解）以及最优停止理论中的一些工具，还有 Gal'chouk 与 Lenglart 给出的伊藤公式的适当推广而建立。将给出关于动态风险测度与最优停止的两个应用。
引用
@article{arxiv.1812.07990,
title = {Reflected BSDEs when the obstacle is not right-continuous in a general filtration},
author = {Brahim Baadi and Youssef Ouknine},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.07990},
year = {2018}
}
备注
Received by the editors May 6th, 2016; accepted March 3rd, 2017. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1504.06094