反射 BSDE 的非半鞅解及其在 Dynkin 博弈中的应用
概率论
2021-03-16 v2
摘要
我们引入了一类新的带有两个 càdlàg 障碍的反射倒向随机微分方程，这些障碍不需要满足任何分离条件。因此，在一般情况下，其解不是半鞅。我们证明了在一般滤波概率空间上定义的方程解的存在性、唯一性和逼近结果。给出了其在 Dynkin 博弈和变分不等式（包括稳态和发展型）中的应用。
引用
@article{arxiv.1804.10880,
title = {Non-semimartingale solutions of reflected BSDEs and applications to Dynkin games},
author = {Tomasz Klimsiak},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.10880},
year = {2021}
}