关于一维扩散有限期限最优停止问题中自由边界连续性的注记
最优化与控制
2013-05-07 v1 概率论
摘要
我们为金融和经济学等领域中出现的一类一般有限期限最优停止问题中自由边界的连续性提供了充分条件。基础过程是一维时间齐次随机微分方程 (SDE) 的强解。证明依赖于解析和概率论论证，并基于受偏微分方程 (PDE) 理论中极大值原理启发的反证法方案。该证明要求 SDE 系数具有温和的局部正则性，且增益函数在边界附近局部光滑。
引用
@article{arxiv.1305.1125,
title = {A note on the continuity of free-boundaries in finite-horizon optimal stopping problems for one dimensional diffusions},
author = {Tiziano De Angelis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1305.1125},
year = {2013}
}
备注
17 pages