关于带跳 BSDEs 的单调稳定性方法：推广、具体准则与示例
概率论
2019-11-21 v4 最优化与控制
数理金融
摘要
我们展示了对由布朗运动和用于跳的随机测度共同驱动的向后随机微分方程（BSDEs）的单调稳定性方法的简明推广，其中随机测度可能具有无限活性且带有非确定性和时间非齐次的补偿子。BSDE 生成函数可以是非凸的，且不必在跳积分项中满足全局 Lipschitz 条件。我们给出了易于验证的具体准则，用于关于带跳 BSDE 有界解的存在唯一性，以及比较和先验 -估计的结果。讨论了若干示例与反例以阐明不同假设的范围和适用性，并提供了在金融和最优控制中的主要应用概览。
引用
@article{arxiv.1607.06644,
title = {On the monotone stability approach to BSDEs with jumps: Extensions, concrete criteria and examples},
author = {Dirk Becherer and Martin Büttner and Klebert Kentia},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.06644},
year = {2019}
}
备注
28 pages. Added DOI https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-22285-7_1 for final publication, corrected typo (missing gamma) in example 4.15