带跳倒向随机微分方程的$L^p$解

Song Yao

带跳倒向随机微分方程的$L^p$解

概率论 2017-02-13 v3

作者: Song Yao

摘要

给定 $p \in (1, 2)$ ，我们研究多维带跳倒向随机微分方程(BSDEJ)的 $L^p$ 解，其生成元在 $(y,z)$ 变量中可能不是Lipschitz连续的。我们证明，通过用磨光核卷积将单调生成元逼近为一列Lipschitz生成元，并利用稳定性结果，具有p次可积终端数据的此类BSDEJ存在唯一的 $L^p$ 解。

关键词

倒向随机微分方程跳 Lp解单调生成元 Lipschitz逼近磨光核稳定性

引用

@article{arxiv.1007.2226,
  title  = {$L^p$ Solutions of Backward Stochastic Differential Equations with Jumps},
  author = {Song Yao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1007.2226},
  year   = {2017}
}

备注

Keywords: Backward stochastic differential equations with jumps, $L^p$ solutions, monotonic generators, convolution with mollifiers

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