具有弱单调性和一般增长生成元的多维 BSDE 的 $L^p$ 解

ShengJun Fan

具有弱单调性和一般增长生成元的多维 BSDE 的 $L^p$ 解

概率论 2014-03-21 v1

作者: ShengJun Fan

摘要

本文首先建立了在生成元 $g$ 关于 $y$ 满足弱单调性条件及一般增长条件下，多维倒向随机微分方程 (BSDE) 的 $L^p\ (p>1)$ 解的存在性与唯一性。随后，我们概述了若干与弱单调性条件密切相关的条件，并有效地进行了比较。最后，我们提出并证明了此类 BSDE 的 $L^p\ (p>1)$ 解的稳定性定理与比较定理。

关键词

倒向随机微分方程 BSDE $L^p$ 解弱单调性一般增长条件稳定性定理比较定理

引用

@article{arxiv.1403.5005,
  title  = {$L^p$ solutions of multidimensional BSDEs with weak monotonicity and general growth generators},
  author = {ShengJun Fan},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1403.5005},
  year   = {2014}
}

备注

23 pages

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