一般假设下双重反射BSDEs的 $L^p$ 解

Shengjun Fan; Qianyun Qian

一般假设下双重反射BSDEs的 $L^p$ 解

概率论 2021-02-23 v4

作者: Shengjun Fan , Qianyun Qian

摘要

在具有两个连续障碍的反射BSDE的广义Mokobodzki条件下，该条件关联了生成元 $g$ 的增长与障碍的增长，我们建立了关于双重反射BSDE的 $L^p\ (p>1)$ 解的若干存在唯一性结果，其生成元满足单侧Osgood条件以及在状态变量 $y$ 中的一般增长，以及在状态变量 $z$ 中的一致连续条件或线性增长条件。该Mokobodzki条件也被证明是 $L^p$ 解存在的必要条件。并且，我们证明了 $L^p$ 解可以通过惩罚方法以及一些双重反射BSDE的 $L^p$ 解序列来逼近。

关键词

双重反射倒向随机微分方程 L^p解 Mokobodzki条件 Osgood条件惩罚方法存在唯一性逼近

引用

@article{arxiv.1701.04158,
  title  = {$L^p$ solutions of doubly reflected BSDEs under general assumptions},
  author = {Shengjun Fan and Qianyun Qian},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1701.04158},
  year   = {2021}
}

备注

41 pages

一般假设下双重反射BSDEs的 $L^p$ 解

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