一般时间区间内具有单调生成元的多维 BSDE 的 $L^p$ $(p\geq 1)$ 解
概率论
2014-04-09 v1
摘要
本文致力于求解一般时间区间内的多维倒向随机微分方程 (BSDEs) 的 解。首先，当生成元关于 单调且关于 Lipschitz 连续（两者均关于 非一致）时，我们利用卷积方法和弱收敛性研究了 解的存在性与唯一性。随后，在附加假设即生成元关于 具有非一致于 的次线性增长条件下，我们获得了 解的存在性与唯一性。
引用
@article{arxiv.1309.7123,
title = {$L^p$ $(p\geq 1)$ solutions of multidimensional BSDEs with monotone generators in general time intervals},
author = {Lishun Xiao and Shengjun Fan and Na Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.7123},
year = {2014}
}
备注
23 pages