具有非 Lipschitz 系数的有限与无限时间区间 BSDE 的 $L^p$ 解
概率论
2014-03-21 v1
摘要
本文致力于在较弱的系数假设下，求解有限和无限时间区间内的多维倒向随机微分方程（BSDEs），并考虑 空间。我们建立了具有非 Lipschitz 系数的有限和无限时间区间 BSDEs 在 中解的一般存在性和唯一性结果，该结果涵盖了 \citet{Par90}、\citet{Mao95}、\citet{Chen97}、\citet{Cons01}、\citet{Wang03}、\citet{Chen00} 和 \citet{Wang09} 中的相应结果作为其特例。
引用
@article{arxiv.1403.1379,
title = {$L^p$ solutions of finite and infinite time interval BSDEs with non-Lipschitz coefficients},
author = {ShengJun Fan and Long Jiang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.1379},
year = {2014}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1402.6773