带时滞生成元的倒向随机微分方程的 $L^{p}$ 解
概率论
2021-10-05 v1
摘要
本文致力于研究一类带时滞生成元的倒向随机微分方程。我们假设终值与生成元是 可积的，其中 。我们导出了与此BSDE相关的一类新估计。接着，我们以两种方式建立了存在唯一性结果。首先，采用Briand等人(Stochastic Process. Appl. 108 (2003) 109-129)所用的逼近技巧，以及众所周知的Picard迭代过程。利用Picard迭代过程，我们重访了Dos Reis等人(Stochastic Process. Appl. 121 (9) (2011) 2114-2150)的结果，简化了证明，并给出了与Lipschitz常数 和终时 相关的显式存在唯一性条件。
引用
@article{arxiv.2110.00754,
title = {$L^{p}$-solutions of backward stochastic differential equations with time-delayed generators},
author = {Yong Ren and Jean Marc Owo and Auguste Aman},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.00754},
year = {2021}
}
备注
16 pages