关于生成元为 $f(y)|z|^2$ 的倒向随机微分方程
概率论
2021-03-04 v5
摘要
本文考虑生成元为 的倒向随机微分方程（BSDE），其中函数 定义于开区间 上且局部可积。获得了此类 BSDE 有界解及 解的存在唯一性。建立了此类 BSDE 的一些比较定理与逆比较定理。作为应用，我们给出了二次偏微分方程粘性解的概率解释。
引用
@article{arxiv.1810.07086,
title = {On the backward stochastic differential equation with generator $f(y)|z|^2$},
author = {Shiqiu Zheng and Lidong Zhang and Lichao Feng},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.07086},
year = {2021}
}
备注
20 pages, final version