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具有单调和凸增长生成元的倒向随机微分方程生成元的表示定理

概率论 2015-01-21 v3

作者: Shiqiu Zheng , Shoumei Li

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摘要

本文建立了倒向随机微分方程（简称BSDEs）生成元的表示定理，其生成元在 $y$ 上具有单调和凸增长，在 $z$ 上具有二次增长。我们还得到了此类BSDEs的一个逆比较定理。

关键词

倒向随机微分方程表示定理单调生成元凸增长二次增长逆比较定理

引用

@article{arxiv.1405.7293,
  title  = {Representation theorems for generators of BSDEs with monotonic and convex growth generators},
  author = {Shiqiu Zheng and Shoumei Li},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1405.7293},
  year   = {2015}
}

备注

12 pages, revised version. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1405.4789