具有奇异生成子和无界终值条件的二次 BSDE：理论与应用
概率论
2025-03-17 v1
摘要
我们研究了一类生成子在 中具有奇异性的二次倒向随机微分方程（BSDE）。首先，我们建立了解的存在性和比较定理，从而扩展了文献中的结果。此外，我们分析了稳定性性质和 Feynman-Kac 公式，并证明了相应奇异半线性偏微分方程（PDE）粘性解的唯一性。最后，我们展示了在与随机微分效用和基于 -期望的确定性等价相关的鲁棒控制背景下的应用。在这些应用中，生成子中二次项的系数分别刻画了模糊厌恶水平和绝对风险厌恶系数。
引用
@article{arxiv.2503.11443,
title = {Quadratic BSDEs with Singular Generators and Unbounded Terminal Conditions: Theory and Applications},
author = {Wenbo Wang and Guangyan Jia},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.11443},
year = {2025}
}