具有对角二次生成元的多维平均场型倒向随机微分方程
概率论
2023-03-31 v2
摘要
本文研究生成元还依赖于两个变量之均值的三维倒向随机微分方程（BSDEs）。当生成元为对角二次时，我们用不动点论证证明该 BSDE 存在唯一局部解。当生成元对 off-diagonal 元素具有对数增长（即对每个 ，生成元的第 个分量对每个 的变量 的第 行 具有对数增长）时，我们给出新的先验估计，并得到全局解的存在唯一性。
引用
@article{arxiv.2303.16872,
title = {Multi-dimensional Mean-field Type Backward Stochastic Differential Equations with Diagonally Quadratic Generators},
author = {Shanjian Tang and Guang Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.16872},
year = {2023}
}
备注
16 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2302.12470