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多维对角二次生成元的一般平均场倒向随机微分方程

概率论 2023-10-24 v1

摘要

本文旨在研究具有对角二次生成元 f(ω,t,y,z,μ)f(\omega,t,y,z,\mu) 的多维一般平均场倒向随机微分方程(MFBSDE),即其系数不仅依赖于解过程 (Y,Z)(Y,Z),还依赖于其分布 P(Y,Z)\mathbb{P}_{(Y,Z)},并且对 ZZ 具有对角二次增长、对 ZZ 的分布具有超线性增长(甚至二次增长),后者是完全新颖的。我们首先在终端值有界时的“马尔可夫情形” f(t,Yt,Zt,P(Yt,Zt))f(t,Y_{t},Z_{t},\mathbb{P}_{(Y_{t},Z_{t})}) 下,通过不动点定理建立局部解的存在性与唯一性。随后,通过拼接局部解构造全局解。最后,利用 θ\theta 方法,我们探讨具有凸生成元的对角二次平均场 BSDE 全局解的存在性与唯一性,即使在具有各阶指数矩的无界终端值情形下亦如此。这些结果被推广到 Volterra 型情形,其中系数甚至可关于 ZZ 的分布具有二次增长。

关键词

引用

@article{arxiv.2310.14694,
  title  = {General mean-field BSDEs with diagonally quadratic generators in multi-dimension},
  author = {Weimin Jiang and Juan Li and Qingmeng Wei},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2310.14694},
  year   = {2023}
}