多维对角二次生成元的一般平均场倒向随机微分方程
概率论
2023-10-24 v1
摘要
本文旨在研究具有对角二次生成元 的多维一般平均场倒向随机微分方程(MFBSDE),即其系数不仅依赖于解过程 ,还依赖于其分布 ,并且对 具有对角二次增长、对 的分布具有超线性增长(甚至二次增长),后者是完全新颖的。我们首先在终端值有界时的“马尔可夫情形” 下,通过不动点定理建立局部解的存在性与唯一性。随后,通过拼接局部解构造全局解。最后,利用 方法,我们探讨具有凸生成元的对角二次平均场 BSDE 全局解的存在性与唯一性,即使在具有各阶指数矩的无界终端值情形下亦如此。这些结果被推广到 Volterra 型情形,其中系数甚至可关于 的分布具有二次增长。
引用
@article{arxiv.2310.14694,
title = {General mean-field BSDEs with diagonally quadratic generators in multi-dimension},
author = {Weimin Jiang and Juan Li and Qingmeng Wei},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.14694},
year = {2023}
}