对角生成元 FBSDE 全局可解性的统一处理方法
概率论
2023-06-26 v2
摘要
本文研究具有对角 Lipschitz、二次或超二次生成元的多维正向-倒向随机微分方程（FBSDEs）的全局可解性。在某一“单调性”条件下，我们给出了一种统一方法，证明存在在其空间变量上一致 Lipschitz 的解耦场。该解耦场与关联的特征 BSDE 的有界解密切相关。对于 Lipschitz 情形，我们给出了若干推广并研究了 -解与 估计。我们的结果对 Yong (Banach Center Publ. 122: 255-286, 2020) 中提出的问题给出了肯定回答。我们还探讨了在随机最优控制与随机微分博弈中的应用。
引用
@article{arxiv.2211.00913,
title = {A unified approach to global solvability for FBSDEs with diagonal generators},
author = {Tianjiao Hua and Peng Luo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2211.00913},
year = {2023}
}