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均值场反向随机伏尔特积分方程:良好定义性及其相关粒子系统

概率论 2025-11-11 v1

摘要

本文研究均值场反向随机伏尔特积分方程(均值场 BSVIE)及其关联粒子系统。在生成函数 gg 关于 ZZ 的线性增长或二次增长时,分别建立了均值场 BSVIE 解的存在性和唯一性。此外,在两种条件下分析了相应粒子系统的混沌传播。当 gg 关于 ZZ 为线性增长时,证明了粒子系统的收敛率为 Q(N)\mathscr{Q}(N)。当 gg 关于 ZZ 为二次增长且独立于 ZZ 的分布时,我们不仅建立了粒子系统的收敛性,还推导出收敛率为 O(N12λ)\mathscr{O}(N^{-\frac{1}{2\lambda}}),其中 λ>1\lambda>1

关键词

引用

@article{arxiv.2511.07173,
  title  = {Mean-field backward stochastic Volterra integral equations: well-posedness and related particle system},
  author = {Tao Hao and Ying Hu and Jiaqiang Wen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2511.07173},
  year   = {2025}
}

备注

45 pages