具有凸生成元与无界终端条件的二次 BSDE
概率论
2013-10-21 v1
摘要
在先前的工作中,我们证明了关于变量 z 为二次生成元且具有无界终端条件的 BSDE 的存在性结果。然而,该工作未陈述唯一性结果。本文的主要目标是填补这一空白。为了获得此类 BSDE 的比较定理,我们假设生成元关于变量 z 是凸的。在此凸性假设下,我们也能够证明一个稳定性结果,其精神类似于 N. El Karoui、S. Peng 与 M.-C. Quenez 文章中所陈述的先验估计。借助这些工具,我们可以导出此情形下的非线性 Feynman--Kac 公式。
引用
@article{arxiv.math/0703423,
title = {Quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions},
author = {Philippe Briand and Ying Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0703423},
year = {2013}
}