关于 y 中具有一般增长生成元的 BSDE 生成元的表示定理及其应用
概率论
2017-01-17 v1
摘要
在本文中，我们首先利用涉及停止时间工具和近似技术的局部化方法，证明了一个关于反向随机微分方程（简称 BSDE）生成元的一般表示定理，其中生成元仅需满足弱单调性条件、 中的一般增长条件以及 中的 Lipschitz 条件。这一结果基本上解决了 中具有一般增长生成元的 BSDE 生成元表示定理的问题。然后，采用该表示定理证明了二阶半线性抛物型 PDE 的概率公式（以粘性解意义）。表示定理方法似乎是研究 PDE 粘性解的一个潜在工具。
引用
@article{arxiv.1701.03870,
title = {A representation theorem for generators of BSDEs with general growth generators in $y$ and its applications},
author = {Lishun Xiao and Shengjun Fan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.03870},
year = {2017}
}