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具有随机 Lipschitz 条件及 Hilbert 空间中二次偏微分方程的 BSDE

概率论 2008-04-10 v1

作者: Philippe Briand , Fulvia Confortola

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摘要

本文致力于研究由柱面 Wiener 过程驱动的、具有二次生成元的实值倒向随机微分方程（简称 BSDE）解的可微性。该问题的主要新颖之处在于：二次 BSDE 的梯度方程具有满足涉及 BMO 鞅的随机 Lipschitz 条件的生成元。我们给出了对非线性 Kolmogorov 方程的一些应用。

关键词

倒向随机微分方程二次生成元随机 Lipschitz 条件 BMO 鞅柱面 Wiener 过程非线性 Kolmogorov 方程 Hilbert 空间

引用

@article{arxiv.math/0701849,
  title  = {BSDEs with stochastic Lipschitz condition and quadratic PDEs in Hilbert spaces},
  author = {Philippe Briand and Fulvia Confortola},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0701849},
  year   = {2008}
}