多维BSDE在单侧Osgood型生成元下$L^1$解的存在性、唯一性与稳定性
概率论
2017-01-17 v1
摘要
我们建立了具有生成元满足单侧Osgood条件以及在中一般增长条件、在中Lipschitz条件连同次线性增长条件的多维倒向随机微分方程（简称BSDE）的解的一般存在唯一性结果，改进了某些已有结果。特别地，我们首次提出并证明了解的稳定性定理。也研究了一类新的解。在我们的证明中，涉及收敛与依概率收敛之间关系以及适当划分时间区间的一些精细技巧起到了关键作用。
引用
@article{arxiv.1701.04152,
title = {Existence, uniqueness and stability of $L^1$ solutions for multidimensional BSDEs with generators of one-sided Osgood type},
author = {ShengJun Fan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.04152},
year = {2017}
}
备注
32 pages