单调一般增长设定下 Lévy 驱动 BSDE 的 $L^p$ 解与比较结果
概率论
2020-11-03 v4
摘要
我们提出一种统一方法来处理由 Lévy 过程及更一般 filtration 驱动的多维倒向随机微分方程（BSDE）的 解（）。获得了新的存在性、唯一性与比较结果。生成函数在 变量上满足时间依赖的扩展单调性（Osgood）条件，且在 中具有一般增长。在此设定下，结果推广了 Royer (2006)、Yin 和 Mao (2008)、Yao (2017)、Kruse 和 Popier (2016/2017) 以及 Geiss 和 Steinicke (2018) 的结论。
引用
@article{arxiv.1909.06181,
title = {$L^p$-Solutions and Comparison Results for L\'evy Driven BSDEs in a Monotonic, General Growth Setting},
author = {Stefan Kremsner and Alexander Steinicke},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.06181},
year = {2020}
}