具有非 Lipschitz 系数的 FBSDE 的 Deep BSDE 方法收敛性
概率论
2022-01-19 v2 数值分析
数值分析
最优化与控制
摘要
本文致力于数值求解具有高维耦合 FBSDE 且扩散系数非 Lipschitz 的问题。在温和条件下，我们给出了对任意时间区间都成立的数值解的后验估计。该后验估计验证了最近提出的 Deep BSDE 方法的收敛性。此外，我们基于 Deep BSDE 方法开发了数值格式，并给出了金融市场中的数值例子以展示其高性能。
引用
@article{arxiv.2101.01869,
title = {Convergence of the Deep BSDE method for FBSDEs with non-Lipschitz coefficients},
author = {Yifan Jiang and Jinfeng Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2101.01869},
year = {2022}
}
备注
19 pages, 2 figures