非全局 Lipschitz 系数 SDEs 长时间逼近的强收敛率

Xiaoming Wu; Xiaojie Wang

非全局 Lipschitz 系数 SDEs 长时间逼近的强收敛率

数值分析 2024-06-18 v1 数值分析概率论

作者: Xiaoming Wu , Xiaojie Wang

摘要

本文关注具有非全局 Lipschitz 系数的随机微分方程 (SDEs) 的长时间强逼近问题。在某些非全局 Lipschitz 条件下，本文为一般一阶时间离散方案建立了长时间形式的基本强收敛定理。借助该基本强收敛定理，我们在非全局 Lipschitz 条件下，证明了两种类型方案（如后向 Euler 方法和投影 Euler 方法）在无限时间范围内的预期强收敛率。最后报告了数值实例以确认我们的发现。

关键词

强收敛随机微分方程非全局 Lipschitz 长时间逼近后向 Euler 方法投影 Euler 方法

引用

@article{arxiv.2406.10582,
  title  = {Strong convergence rates for long-time approximations of SDEs with non-globally Lipschitz continuous coefficients},
  author = {Xiaoming Wu and Xiaojie Wang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2406.10582},
  year   = {2024}
}

备注

30 pages,4 figures

非全局 Lipschitz 系数 SDEs 长时间逼近的强收敛率

摘要

关键词

引用

备注

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